Produkty na zabezpečenie rizika pohybu úrokových sadzieb
- eliminácia rizika pohybu úrokových sadzieb,
- zabezpečenie rizika vyplývajúceho z možného negatívneho vývoja konkrétnej úrokovej sadzby,
- zabezpečenie na mieru.
Úrokové swapy (IRS)
Úrokový swap poskytuje ochranu proti nepriaznivým zmenám úrokových sadzieb počas nasledujúceho obdobia so začiatkom od dnes (nie o určitý čas, ako je to v prípade Forward Rate Agreement (FRA).
Použitím IRS si môže vaša spoločnosť zmeniť úrokové náklady na báze pohyblivej sadzby na pevnú sadzbu, resp. naopak, bez ovplyvnenia dohody o poskytnutom úvere.
Dohodnutím IRS sa protistrany dohodnú na výmene pohyblivej úrokovej sadzby za pevnú úrokovú sadzbu pre dohodnutú istinu a časové obdobie. Výmena úrokových platieb sa uskutočňuje na konci každého úrokového obdobia.
IRS môžu byť nasledovné:
- s výmenou pohyblivej sadzby naviazanej na fixing úrokových sadzieb (EURIBOR, LIBOR atď.) za pevnú úrokovú sadzbu,
- s výmenou pevnej úrokovej sadzby za pohyblivú sadzbu naviazanú na fixing úrokových sadzieb (EURIBOR, LIBOR atď.).
IRS vám umožnia zabezpečiť úrokové výnosy, ako aj úrokové náklady, a preto môžu byť použité pri úveroch, depozitách a investíciách do štátnych cenných papierov.
Minimálny objem: 664 000 €.
Podmienka: Rámcová zmluvu o obchodovaní na finančných trhoch.